侯文斌:外汇期货持仓报告分析

1评论 2017-11-01 10:50:04 来源:金融界网站 作者:侯文斌 300185!第二个天山生物来了

在美元利率飙升和风险偏好总体提振的背景下,日元套利交易在过去一周大涨。美元/日元在114.33成功测试了关键阻力位,但在周五戛然而止。

  作者:中国白银集团首席市场研究员兼分析师,金融界特邀评论员 侯文斌

    在美元利率飙升和风险偏好总体提振的背景下,日元套利交易在过去一周大涨。美元/日元在114.33成功测试了关键阻力位,但在周五戛然而止。根据最新的COT报告,大型非商业投机者增加了日元多头头寸。不过,尽管多头合约数量接近2017年的高点,但净多头头寸比例略有下降。根据近期零售外汇仓位数据,零售人口已变得更加乐观,在上周结束时日元多头仓位已提升至57%。这或许可以解释为什么美元/日元能够测试114.33的临界阻力。继续突破115将预示着美元/日元开始持续上涨,但如果回落113.27可能阻碍短期看涨势头。

  商品期货委员会最新数据显示,非商业投机者对欧元投机性仓位连续第二周下跌。这凸显了非商业投机者创下最大净多头头寸回调。欧元/美元上周突破了3个月的头肩模式,最初可能止跌于1.1421,然而测量移动目标的模型指示止跌于1.1214。尽管如此,在1.1617持续推高可能意味着看跌势头的损失。

  英镑投机者看涨情绪继续大幅回落。根据COT报告,大投机者在维持空头头寸的同时,减少了他们的多头头寸,从而使净多头头寸从52%降到49%。与此同时,散户净多头头寸提升至6个月高点,凸显出散户对美元的持续悲观情绪。然而,这同样是对英镑看跌的,最近的价格行动表明,每周的技术势头已经稳定,范围在1.30-1.36之间。也就是说,如果1.3338继续上涨,那么关注点将保持在1.30,甚至1.2774。

二

  Figure 1:澳美汇率美元指数

  澳元期货投机者的看涨情绪连续第四周下降,凸显出9月份创纪录的净多头头寸带来的潜在影响。根据最新外汇零售头寸数据,交易者对澳元/美元的看跌预期仍然高胀。从日线图来看,经过本周一的小幅向上修正后,澳元/美元走低预期仍然很大。短线来看主要受到美元上扬的阻力,一些分析师认为澳元已经触底,我并不这么认为,因为澳元/美元目前主要动能来自美元的上涨,如果美元涨势不减,澳美看跌仍将继续,因此投资者要想看涨澳美就要等待美元利空消息,反之亦然。

一

  加元期货投机活动已经有些停滞,但头寸仍然较高。在近5年时间里,净多头头寸仍然保持在高位。与此同时,美元/加元上周推高,凸显出趋势阻力的新突破,并标志着美元/加元在1.2500关键位置的复苏。此外,非商业投机情绪和价格行动之间的分歧也开始影响加元。这表明如果美元/加元能够持续看涨势头,那么大投机者将会继续持有看涨头寸。1.2921的关键位置被穿破后,美元/加元连续三根阳线,这表明盘整预期被打破,美加上升势头正旺。如果美元/加元回调会限制在1.2600附近的支撑位,阻力位相应出现在1.3000处。

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关键词阅读:外汇期货 持仓报告

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